In Duitstalige gebieden tijdens de vroegmoderne tijd kozen honderden mensen die niet meer wilden leven, vooral vrouwen, een gruwelijke manier om hun leven te beëindigen. Bang voor de hel die wachtte bij zelfmoord, vermoordden ze veelal kinderen en gaven zichzelf aan, zodat ze geëxecuteerd werden. Zo konden ze hun zonden nog opbiechten. Des Teufels Bad vertelt beklemmend over een zo'n 'suicide by proxy', gebaseerd op historisch onderzoek van Kathy Stuart en twee specifieke zaken. De pas getrouwde Agnes kan niet aarden in het dorp van haar man Wolf en raakt, zoals ze daar zeiden, in het bad van de duivel.
Regisseurs Veronika Franz en Severin Fiala, beiden verbonden aan producent Ulrich Seidl (Hundstage), houden zich niet in. Ze zetten een hopeloze wereld neer met ruim baan voor gruwelijke gebruiken, van het drinken van het bloed van geëxecuteerden tot afgehakte vingers houden als talisman. De wouden waar Agnes en Wolf wonen laten maar weinig licht door, ook al komen de rechte rijen bomen duidelijk uit een hedendaags bos. De broden die Agnes uitdeelt aan modderige vissers zien er zwart en hard uit. Zelfs de vlinders waar ze troost uit put blijven kleurloos.
Er valt niet te ontkomen aan dit lugubere Steiermarken uit de achttiende eeuw. Agnes ontpopt zich tot een tragische antiheld, die gevangen zit in een wereld waar vooral vrouwen een ellendig bestaan leiden. Anja Plaschg, singer-songwriter Soap&Skin, speelt Agnes treffend. Ze zet haar niet geheel toevallig neer als kunstzinnig en diepgelovig, met een onwerkelijke blik in haar ogen. Tegelijkertijd staat ze stevig in de modder voordat de waanzin haar overvalt. Soap&Skin roept in haar krachtigste nummers, zoals 'Italy', een statige, eenzame sfeer op die herinnert aan de eveneens Germaanse Nico. Nu vat ze die droefheid in haar acteren.
Oorspronkelijk zou ze alleen de soundtrack verzorgen, voordat het scenario haar zo aangreep dat ze de hoofdrol aannam. Ze bouwt ook op muzikaal gebied haar oeuvre uit met een mysterieuze omlijsting, waarin onder andere de draailier onheilspellend weerklinkt. Ze zingt daarnaast traditionele liederen. Een daarvan raakt een meisje in de film net zo als Agnes zelf, een onderstreping van de eindeloze cyclus van zelfmoord die op die plek heerst. Franz en Fiala brachten dat punt al in een uitgerekt begin, waardoor die bredere historische context klungelig overkomt. Ook de motieven van de personages blijven warrig.
De weidse beelden van het duistere landschap dringen door, waarbij de opzichtige horrorsymboliek, inclusief een enkel satanisch teken, uit de toon valt. Het regieduo excelleert vooral in krachtig Plaschgs gelaat vastleggen, wanneer ze tussen droom en werkelijkheid laveert, van angstig zichzelf begraven zien in de aarde, tot het stelen van een kindje Jezus. De wanhoop tijdens haar bekentenis snijdt door merg en been terwijl ze recht omhoog de camera in kijkt. Het is een onthutsende bevestiging van hoe een vroom persoon een gruweldaad moest plegen om zich te verlossen van psychisch lijden. Zo plaatst deze psychologische horrorfilm depressie genadeloos in een sociaal-maatschappelijke context.