Onlangs werkten Johnny Depp en Terry Gilliam samen aan de film The Imaginarium of Doctor Parnassus en in 1998 maakten zij de cultklassieker Fear and Loathing in Las Vegas. Een nieuwe samenwerking leek in aantocht, maar Depps agenda staat dit in de weg. Gilliam zag hem namelijk graag in een hoofdrol in het langverwachte The Man Who Killed Don Quixote.

"I can now honestly say that I'm not working with Johnny on Don Quixote," zei Gilliam tegen The Independent. "He's booked himself up on a lot of other films." Depp moet in 2010 en 2011 opdraven voor rollen in PotC 4, The Lone Ranger en Dark Shadows. Gilliam wil de film graag in 2011 in de bioscoop hebben. "I want to shoot Don Quixote next year. He (Depp) said he's not available and we have both agreed that I'm going to die soon, so it would be nice to get this film under my belt." Gilliam is nu hard op zoek naar een andere acteur. "We've written it and we're out there hunting actors and money as we speak."

Door een ernstige blessure van de toenmalige hoofdrolspeler Jean Rochefort, slaagde Gilliam er in 2000 niet in om de film naar het witte doek te brengen.